Какие бывают риски в банке?

Какие бывают риски в банке: финансовые и нефинансовые

Понимание того, какие бывают риски в банке, напрямую защищает частных клиентов от внезапной потери собственных денежных средств. Незнание базовых принципов работы современных финансовых учреждений часто приводит к ошибочным инвестиционным решениям и крупным непредвиденным убыткам. Изучите существующие системные угрозы для обеспечения полной безопасности ваших личных сбережений при регулярном сотрудничестве с организациями.

Какие бывают риски в банке: главное, что нужно знать

Банковские риски зависят от множества макроэкономических факторов и внутренних процессов, поэтому наличие риска не означает обязательного краха или банкротства. Проще говоря, это вероятность того, что банк потеряет деньги или недополучит ожидаемую прибыль. Страшно звучит? На самом деле нет.

Большинство клиентов боятся только полного разорения кредитной организации из-за экономических кризисов, но есть одна скрытая угроза, которая наносит ущерб гораздо чаще и внезапнее - я расскажу о ней в разделе про нефинансовые риски ниже. Разделение всех угроз исторически идет на две большие группы: финансовые и нефинансовые риски банка.

Финансовые риски: почему банк может потерять деньги

Финансовые риски напрямую связаны с движением капитала, инвестициями и рыночными условиями. Сюда входят кредитный, рыночный риск и риск ликвидности и рыночный риск.

Кредитный риск (Должники не платят)

Это самый очевидный страх любого кредитора. Доля просроченной задолженности на рынке может достигать 16% от общего портфеля выданных займов. Более того, около 38% случаев отзыва банковских лицензий происходит именно из-за критической доли низкокачественных ссуд. Редко когда другая проблема вызывает столь фатальные последствия.

Скажу честно, когда я впервые изучал банковские отчеты, я думал, что банки всегда надежно застрахованы залогами. Оказалось - это иллюзия. Выдавать деньги легко. Взыскать долг во время кризиса - задача со звездочкой. Квартиру в залоге нужно еще продать, а цены на недвижимость могут внезапно упасть. Поэтому сейчас используются сложные скоринговые модели, чтобы отсеять ненадежных заемщиков еще на этапе подачи заявки.

Риск ликвидности (Нет денег в кассе)

Представьте ситуацию. У банка отличные кредиты. Он прибыльный. Но прямо сейчас у него нет свободных наличных. Вы приходите снять крупную сумму со вклада, а кассир просит подождать пару дней. Вот это и есть проблема ликвидности.

Банк не может мгновенно превратить выданную кому-то ипотеку в живые деньги для вас. Знакомая ситуация? Редко кто задумывается об этом, пока не столкнется лично. У банка есть два пути решения проблемы: занять деньги у регулятора или на межбанковском рынке. Если никто не дает в долг - наступает технический дефолт.

Рыночный риск (Шторм на биржах)

Сюда входят валютные скачки, изменение процентных ставок и падение цен на акции. Многие думают, что банки всегда в плюсе при изменении базовых ставок. Но на деле, резкий рост ставки бьет по банку иногда больнее, чем по заемщикам.

При стресс-тестировании крупных банков рыночный риск способен снизить показатель достаточности капитала на 1,9%. Резкий скачок ключевой ставки способен обесценить старые кредитные портфели за считанные дни. Валютный риск возникает, когда банк должен отдать вкладчикам доллары, а сам выдал кредиты в национальной валюте, и курс внезапно и непредсказуемо изменился.

Нефинансовые риски: скрытые угрозы

Эта категория угроз никак не связана с курсами валют или невыплатой кредитов. И вот здесь кроется та самая скрытая угроза, о которой я упоминал ранее - операционный риск.

Операционный риск (Человеческий фактор)

Доля финансовых потерь банков от одних только кибератак достигла 18% в структуре операционных убытков. Пока все следят за инфляцией, один удачный взлом системы или ошибка уставшего программиста могут парализовать работу на целые сутки.

Я сам однажды не смог провести срочный платеж из-за банального сбоя в приложении. Мое доверие к тому банку испарилось мгновенно. Человеческий фактор - страшная вещь. Операционный риск также включает внутреннее мошенничество сотрудников, кражу баз данных и даже пожары в дата-центрах.

Правовой, репутационный и стратегический риски

Правовой риск - это убытки из-за некорректных договоров, проигранных судов или нарушения законов. Банки довольно часто получают крупные штрафы за несоблюдение правил контроля операций.

Риск репутации - потеря доверия клиентов из-за скандалов или волны негатива в новостях. В эпоху социальных сетей один плохой слух может спровоцировать набег вкладчиков буквально за пару часов. Стратегический риск - когда руководство выбрало неверный путь развития бизнеса, например, вложив средства в продукт, который оказался никому не нужен.

Наконец, существует страновой риск. Он связан с экономическими или политическими кризисами в стране заемщика. В текущих мировых реалиях это особенно актуально при международных корпоративных расчетах.

Сравнение: Финансовые и нефинансовые риски

Финансовые риски

• Связаны исключительно с движением денег, рынками и кредитами

• Достаточно высокая - можно просчитать математическими моделями

• Кредитный, рыночный, риск ликвидности

• Прямые денежные убытки или временные кассовые разрывы

Нефинансовые риски

• Связаны с рабочими процессами, сотрудниками, техникой и имиджем

• Низкая - сбои и человеческие ошибки возникают внезапно

• Операционный, правовой, репутационный

• Отток клиентов, штрафы регуляторов, полная остановка сервисов

Спасение корпоративных средств при кризисе ликвидности

Иван, владелец небольшого ИТ-бизнеса в Москве, хранил корпоративные средства в региональном банке. Банк предлагал отличные проценты, и Иван был абсолютно уверен в его надежности, не вникая в сложные финансовые показатели.

Но затем банк начал задерживать платежи контрагентам на 2-3 дня. Иван пытался перевести деньги в другой крупный банк, но платежи зависали со статусом "в обработке". Оператор ссылался на технические работы, но на деле банк столкнулся с классическим кризисом ликвидности из-за паники и оттока вкладчиков.

Вместо того чтобы паниковать, Иван начал дробить платежи на мелкие суммы до 50 тысяч рублей, которые автоматическая система банка все еще пропускала. Это заняло три дня непрерывной рутинной работы у монитора компьютера.

В итоге Ивану удалось вывести около 80% средств компании до того, как у банка окончательно отозвали лицензию. Он потерял часть денег и время, но спас бизнес от остановки. Главный урок - высокие ставки часто маскируют серьезную нехватку ликвидности.